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随机波动模型在金融风险管理中的应用研究

书名 : 随机波动模型在金融风险管理中的应用研究

作者 : 王新翠，严云鸿，王雪标著

出版社 : 上海交通大学出版社

出版日期 : 2016-08

ISBN : 9787313157126

价格 : 45.00

开本 : 24cm

页数 : 199

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内容简介

本书梳理了有关随机波动模型的理论框架, 介绍了随机波动 (SV) 模型的起源以及随机波动建模的一般结构, 详细地介绍了贝叶斯基本理论、MCMC抽样方法及模型比较与选择的信息准则方法, 并对SV族模型进行了贝叶斯分析。