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中国与金砖四国及美国和澳大利亚股票市场之间相关性分析英文版

书名 : 中国与金砖四国及美国和澳大利亚股票市场之间相关性分析英文版

作者 : 阎可佳著

出版社 : 中国财政经济出版社

出版日期 : 2018-04

ISBN : 9787509580011

价格 : 0.00

开本 : 16开

修改数据

内容简介

探索中国的股票市场与巴西、印度、俄罗斯、南非等其它金砖四国、以及与澳大利亚和美国股票市场之间的相关关系.回答两个主要问题第一，美国次贷危机对于中国的股票市场与其它六国股票市场之间的Granger因果关系、动态相关关系、以及尾部依赖关系到底有什么影响？第二，使用DCC-GARCH模型估计的动态相关系数与使用copula模型估计的动态相关系数之间是否具有显著的差异？。