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自回归条件持久模型及其应用研究 经济与管理研究文库
自回归条件持久模型及其应用研究 经济与管理研究文库
书名 :
自回归条件持久模型及其应用研究 经济与管理研究文库
作者 :
王江涛
出版社 :
华中师范大学出版社
出版日期 :
2018-06
ISBN :
9787562282693
价格 :
38.00
开本 :
16开
装帧 :
平装-胶订
纸张 :
胶版纸
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内容简介
《自回归条件持久（ACD）模型及其应用研究\/经济与管理研究文库》分为理论部分和实际应用部分。在理论部分中首次提出了具有统一表达形式的两类新ACD模型。通过利用这种统一表达式的特征。对各种ACD模型高阶矩存在的条件进行了系统的研究，为模型后续应用研究提供理论基础。在实际应用部分中，首先构建算法彻底地解决了波动率非参数估计量的窗宽选择问题；然后利用恰当形式的ACD模型对波动率进行分析。全书既丰富了ACD模型理论研究结果，又扩展了模型的实际应用范围，进而为此类模型的各种应用提供有力的支撑。