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基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究(精装)

书名 : 基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究(精装)

作者 : 樊毅 (1983-) 著

出版社 : 西安交通大学

出版日期 : 2018-10

ISBN : 9787569309737

价格 : 88.00

修改数据

内容简介

本书首先在理论研究的基础上，针对中国历史死亡率数据，在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型，进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较，最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型，在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上，选择合适的长寿债券定价方法，并利用中国人口死亡率数据和带永久跳跃的死亡率模型假设，对本研究设计的长寿债券进行定价。最后，从监管机制、法律机制、政府支持等方面对我国发展健康的长寿债券市场提出政策建议。