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分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究

书名 : 分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究

作者 : 许林 (1981-) 著

出版社 : 华南理工大学出版社

出版日期 : 2018-12

ISBN : 9787562358558

价格 : 68.00

开本 : 25cm

页数 : 256

修改数据

内容简介

本书首次引入分形理论来系统探讨我国开放式股票型投资基金风格漂移及其风险测度问题，对于我国基金业的创新设计与基金投资风格的市场定位、风格漂移监管和风险管理具有较好的现实参考意义。本书在对基金投资风格相关理论和文献进行梳理的基础上，从多个角度对基金投资风格漂移及其风险测度问题展开研究。并且采用了大量的计量模型对基金投资风格漂移识别及其对股市波动性效应进行探讨，并通过引入分形理论，构建了基金投资风格理论的分形分析框架，对投资风格漂移识别、风险测度及其有效性进行了系统研究。